КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ


КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ
- оценка качества ("объясняющей способности") уравнения регрессии, доля дисперсии объясненной зависимой переменной у:

R2= 1 - Sum(yi - yzi)2 / Sum(yi - y)2 ,

где yi - наблюдаемое значение зависимой переменной y, yzi - значение зависимой переменной, предсказанное по уравнению регрессии, y - среднее арифметическое  зависимой переменной.

Для регрессии линейной парной К.Д. равен квадрату коэффициента линейной корреляции Пирсона r2. Таким образом, если коэффициент линейной корреляции r = 0,5, то r2 = 0,25, т.е. различия в значениях зависимой переменной y на 25% объясняются различиями в значениях независимой переменной x (и на 75% - факторами, не учтенными в уравнении регрессии).

Для регрессии линейной множественной коэффициент множественной детерминации равен квадрату коэффициента корреляции множественной R2.

О.В. Терещенко


Социология: Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. . 2003.

Смотреть что такое "КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ" в других словарях:

  • Коэффициент детерминации — ( R квадрат) это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Более точно это единица минус доля необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной… …   Википедия

  • Коэффициент детерминации — квадрат коэффициента линейной корреляции Пирсона, интерпретируется как доля дисперсии зависимой переменной, объясненной посредством независимой переменной …   Социологический словарь Socium

  • Коэффициент детерминации — Мера того, насколько хорошо соотносятся зависимые и независимые переменные в регрессивном анализе. Например, процент от изменения доходности актива, объясняемый доходностью рыночного портфеля …   Инвестиционный словарь

  • Коэффициент детерминации — (COEFFICIENT OF DETERMINATION) определяется при построении линейной регрессионной зависимости. Равен доле дисперсии зависимой переменной, связанной с вариаций независимой переменной …   Финансовый глоссарий

  • Коэффициент корреляции — (Correlation coefficient) Коэффициент корреляции это статистический показатель зависимости двух случайных величин Определение коэффициента корреляции, виды коэффициентов корреляции, свойства коэффициента корреляции, вычисление и применение… …   Энциклопедия инвестора

  • Коэффициент корреляции — Корреляция статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к… …   Википедия

  • Коэффициент неопределенности — (COEFFICIENT OF NONDETERMINATION) равен разности единицы и коэффициента детерминации …   Финансовый глоссарий

  • ОБЩЕЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ, КОЭФФИЦИЕНТ — Квадрат коэффициента множественной корреляции; следовательно, число, выражающее пропорцию общего значения вариансы, объясняемого всеми независимыми переменными во множественной корреляции …   Толковый словарь по психологии

  • Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… …   Энциклопедия инвестора

  • РЕГРЕССИОННЫЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ — REGRESSION AND CORRELATION ANALYSISР.а. представляет собой вычисления на основе статистической информации с целью математической оценки усредненной связи между зависимой переменной и некоторой независимой переменной или переменными. Простая… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

Книги